5月調査結果 ・時間分散を考えれば老年期にリスクが偏る。 ・人的資本の債券性＝労働は数億円の債券と同等の価値。 ・レバレッジの本質は、短期金利の借入コストを払って短期リターンの交換。 ・ボラティリティ無し、借入無しなら、無限にレバレッジしてよい…

シミュレーション目的 ・景気動向によって変化させるセクター比率の推定 ・単なる最大化ではないので、外れ値となるQQQやARKKは含めない。 シミュレーション条件 資産選定理由はリスク低減とリターンの最大化の両立。歴史的にS&P500に勝るヘルスケア(VHT)と…

最大リターン TQQQ 100% beta3.45%(2011-2021年) モンテカルロ30年⇒下位10%の展開でも年利37% 30年で100000倍 市場平均並みのボラティリティでの最大リターン QLD 65% TMF 35% beta=1倍(2010-2021年) モンテカルロ30年⇒下位10%の展開でも年利26% 30年で10000…

セクターごとの幾何平均リターンと標準偏差 2005-2021における最適ポートフォリオは、VGT，VHT，VDCの3セクターの混成。他のセクターはないほうがいい。 セクターごとのレバレッジ成績予測 ※幾何平均リターンと標準偏差を一定と仮定し、計算。セクターごとの…

レバレッジ3倍ETFポートフォリオの最適化 期間：データのある2012年~2021年 シャープレシオ最大ポートフォリオでCAGR41%、シャープレシオ1.32. 効率的フロンティア 最大リターンのTQQQ、効率的なCURE、守りの債券TMF なんと最小分散だとBeta<1になった ロー…

目次 ・アセットアロケーション ⇛利益そのままで、リスク最小となる資産配分。 ・ポートフォリオ ⇛米国ETF、国内投信、上場ETFなどで好みの最安構成で再現。 ・証券口座 ⇛手数料、ポイントなど最適化 ・便利なサイト ⇛解析に用いた米サイトなど。 アセットア…