レバレッジ３倍最適ポートフォリオ(TMF,TQQQ,CURE,TECL,SPXL)とSP500の比較。シャープレシオ最大ポートフォリオはSP500の2.5倍！最小分散ポートフォリオはSP500の2倍でベータ1以下！

レバレッジ3倍ETFポートフォリオの最適化

期間：データのある2012年~2021年

シャープレシオ最大ポートフォリオでCAGR41%、シャープレシオ1.32.

効率的フロンティア

最大リターンのTQQQ、効率的なCURE、守りの債券TMF

なんと最小分散だとBeta<1になった

ローリングリターンは常に最大シャープレシオが圧倒。

積立シミュレーション(レバレッジ1倍)

毎月定額積立。

Portfolio1は、レバレッジ1倍最大シャープレシオポートフォリオ

Portfolio2は、レバレッジ1倍最小分散ポートフォリオ

1倍でもSP500よりは強いアセットアロケーション。

Minimum Volatirity

積立シミュレーション(レバレッジ3倍)

毎月定額積立。

Portfolio1は、レバレッジ3倍最大シャープレシオポートフォリオ

Portfolio2は、レバレッジ3倍最小分散ポートフォリオ

リターンは20~40%程度

ボラティリティは25%~35%程度

リターンは常に最大シャープレシオが勝り、SP500の2.5倍程度

最小分散ポートフォリオでもSP500の２倍程度（そしてベータは83%<1と小さい!!)

レバレッジ3倍最大シャープレシオポートフォリオ

レバレッジ3倍最大シャープレシオポートフォリオは、ヘルスケアとテックの比重が爆増。

レバレッジ3倍最小分散ポートフォリオ

参考

TECLとSPXLがTQQQと相関係数高いので、簡易化。